1. 76.
    0
    lan @24,25 siz özel üniversite mi okudunuz dıbına koyim?
    ···
  2. 77.
    0
    burda bak:

    6. include <cstdlib>
    7. include <ctime>
    8. include <iostream>
    9. include <cmath>
    10. include "normdist.h"

    using namespace std;

    //normal distribution
    double N(const double& z) {
    if (z > 6.0) { return 1.0; }
    if (z < -6.0) { return 0.0; }
    double b1 = 0.31938153;
    double b2 = -0.356563782;
    double b3 = 1.781477937;
    double b4 = -1.821255978;
    double b5 = 1.330274429;
    double p = 0.2316419;
    double c2 = 0.3989423;
    double a=fabs(z);
    double t = 1.0/(1.0+a*p);
    double b = c2*exp((-z)*(z/2.0));
    double N = ((((b5*t+b4)*t+b3)*t+b2)*t+b1)*t;
    N = 1.0-b*N;
    if ( z < 0.0 ) N = 1.0 - N;
    return N;
    }

    // greeks calculation
    void option_price_partials_call_black_scholes( double S, // spot price
    double X, // Strike (exercise) price,
    double r, // interest rate
    double sigma, // volatility
    double time, // time to maturity
    double Delta, // partial wrt S
    double Gamma, // second prt wrt S
    double Theta, // partial wrt time
    double Vega, // partial wrt sigma
    double Rho){ // partial wrt r
    double time_sqrt = sqrt(time);
    double d1 = (log(S/X)+r*time)/(sigma*time_sqrt) + 0.5*sigma*time_sqrt;
    double d2 = d1-(sigma*time_sqrt);
    Delta = N(d1);
    Gamma = N(d1)/(S*sigma*time_sqrt);
    Theta =- (S*sigma*N(d1)) / (2*time_sqrt) - r*X*exp( -r*time)*N(d2);
    Vega = S * time_sqrt * N(d1);
    Rho = X * time * exp(-r * time) * N(d2);
    }

    int main (void) {

    double S = 0.0;
    double X = 0.0;
    double r = 0.0;
    double Sigma = 0.0;
    double time = 0.0;
    double Delta= 0.0;
    double Gamma= 0.0;
    double Theta= 0.0;
    double Vega= 0.0;
    double Rho= 0.0;

    printf("please enter the parameters S, X, r, Sigma, time:n");
    scanf("%lf %lf %lf %lf %lfn", &S, &X, &r, &Sigma, &time);
    printf("you entered: S=%f, X=%f,r=%f, Sigma=%f,time=%f",S, X, r, Sigma, time);

    option_price_partials_call_black_scholes(S, X, r, Sigma, time, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho);
    printf("results are: Delta=%f, Gamma=%f,Theta=%f, Vega=%f,Rho=%f",Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho);

    }
    ···
  3. 78.
    0
    n yi sildim yine olmadı :( ağlıyorum şu an.
    ···
  4. 79.
    0
    abi hayatımda 3-4 tane c++ dersi gordum gormedim. programlama bilgim bundan ibaret ak. proje verdiler yapıyoruz. ne matlab bilirim ne c. kodların hepsini caldım çırptım.

    nası düzelticez bunu bi yardım edin sevabına çok müşkül durumdayım?
    ···
  5. 80.
    0
    alooooo
    ···
  6. 81.
    0
    @35 evet kanka dev-c++ kullanıyom fakir bi binim talebeyim daha.

    main yazdık ama olmadı?_

    normdist.h yi bulduk bi yerden, ekledim kutuphaneye ama calismadi, boyle icine ekledim satirlari.

    baska da kafam basmıyo :(
    ···
  7. 82.
    0
    lan yok mu anlayan
    ···
  8. 83.
    0
    laaaaaaaynnnnnnnnnn
    ···
  9. 84.
    0
    hata mesajı gelmiyor, program açılıyor, s, x, r, sigma, time için değer giriyorsun.

    bir tek s i kabul ediyor, digerlerine 0 veriyor, sonuc da 0 geliyor.
    ···
  10. 85.
    0
    la la laaaaaaa
    ···
  11. 86.
    0
    hata mesajı gelmiyor, program açılıyor, s, x, r, sigma, time için değer giriyorsun. bir tek s i kabul ediyor, digerlerine 0 veriyor, sonuc da 0 geliyor.
    ···
  12. 87.
    0
    @28 harbi ben bunu niye düşünemedim daha once? lan sistanlara ulasabilsem burda gelir seninle muhattap olur muyum bin oğlu bin!
    ···
  13. 88.
    0
    yoooohhhh olmiyiiiiiiiii
    ···